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量化投資月報
2026/05
精選主題
追高強勢股總是讓您心驚膽跳，擔心遇到快速回檔嗎？ 本研究引入 VAM (Volatility Adjusted Momentum) 核心指標，將比較標準從「誰漲最多」轉變為「誰在低風險下仍能持續創造報酬」。
經 TQuant Lab 實證， VAM 策略能精準區分穩健趨勢與高波動雜訊， 年化報酬率高達 43.84% ，夏普比率達 1.40 ，顯著優於大盤表現！帶您在波動的市場中，利用波動率標準化捕捉真正具備延續性的 Alpha 來源！
在資訊爆炸的時代，新聞對股價的影響真的可以被量化嗎？本研究透過 TCRI 看門狗 實證發現，並非所有新聞都具備相同的資訊含量。
實證數據揭露，特定涉及「公司核心變動」的負面新聞，其最終股價修正幅度竟可達其他類別的三倍之多！但為什麼有些利多新聞發布後股價反而走跌？市場的「事前反應」與「事後修正」又是如何運作的？掌握事件類別的非對稱特徵，讓新聞不再只是雜訊！
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