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【TEJ新報】#94 防止金融危機對金融業的衝擊!一文分析市場風險資本計提新舊法比較

【TEJ新報】#94 防止金融危機對金融業的衝擊!一文分析市場風險資本計提新舊法比較
TEJ台灣經濟新報

TEJ 電子報 第九十四期

 2024.08.07

✨本期精選關鍵字:巴塞爾協定|交易簿基礎原則審視(FRTB)|BIS資本計提解決方案 


財金筆記|防止金融危機對金融業的衝擊!一文分析市場風險資本計提新舊法比較

防止金融危機對金融業的衝擊!一文分析市場風險資本計提新舊法比較

巴塞爾銀行監理委員會於2012年5月最早提出新標準法,其中「交易簿基礎原則審視」諮詢文件,為FRTB最早之框架,爾後至2019年訂定最終版本。此FRTB新架構嚴格規範交易簿和銀行簿的資產定義,並填補交易簿與銀行簿之間的監管套利空間,避免金融機構透過金融工具的互換簿本,操作降低資本適足的要求。

 

TEJ整理市場風險計提的新法(FRTB)與舊法在市場風險資本計提方面的差異與影響,幫助您快速掌握:

新法(FRTB標準法)的敏感性風險計提:如何更精確地反映資產風險因子變動對價格的影響。

舊法與新法的比較:利率風險、外匯風險、權益風險及商品風險等方面的具體對應與變革。


資訊分享| BIS資本計提解決方案

雖然國內新法上路時間延後,然金融業界轉換新舊法規的巨大變動,牽動跨步作業流程與法遵提報,必須及早準備。TEJ提供的BIS資本計提系統,透過系統化作業與專業顧問引導,協助金融業者順利接軌新舊法案,確保在嚴格的市場風險管理要求下,始終保持競爭優勢。 

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系列專文|市場風險管理研究專題

在 2008 年金融危機後出現「巴塞爾資本協定 III 」 的國際協議,目標在防止銀行倒閉和發生類似的危機。雖然先前考量與美國同業間的競爭,歐盟將原先打算在2025年1月實施巴塞爾資本協定 III 中的「交易簿基本審查」(FRTB)暫緩一年實施。但就長遠來看,國際監管機構對於金融業的資本計提要求仍勢在必行。

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